基于Intranet的高性能金融仿真平台建立和使用

摘要：

MonteCarlo仿真是实现金融证券定价及风险评估的主要方法.本文提出在Intranet上利用JAVA简单、快速建立并行MonteCarlo仿真平台的方法.SPMD编程模型用于程序设计,利用eager算法实现负载均衡、容错及适度并行.独立序列作为并行伪随机数生成技术从而保证并行仿真的可用性.股票期权定价及银行信用风险VaR实时计算作为应用,完成实际仿真系统设计及实验.获得理想运行结果.目前,该平台及应用系统可用于金融机构创新服务和风险管理中.

关键词： Monte Carlo仿真 计算金融 分布计算

作者: 兰蓉 郑守淇 桂小林

作者单位: 西安交通大学,电子与信息学院,西安,710049;西安交通大学,经济与金融学院,西安,710064 西安交通大学,电子与信息学院,西安,710049

会议类型: 国内会议

会议名称: 2005高性能计算应用大会

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 274-279

在线出版日期: 2005-10-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）