基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究

摘要：

本文简要论述了不同类型风险存在并且相关的特点,指出对综合风险的度量可以采用基于copula的联合分布的VaR方法,并给出了以copula-VaR度量综合风险的方法步骤.

关键词： 风险管理 综合风险 异类风险 copula函数 测度方法

作者: 王作春 甘仞初

作者单位: 北京理工大学,北京,100081

会议类型: 国内会议

会议名称: 全国第九届企业信息化与工业工程学术会议

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 38-42

在线出版日期: 2005-10-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）