基于熵的项目投资风险的Markov分析
关于项目投资的风险度量的方法已经有很多成果,利用信息熵来衡量不失为一种比较有效的方法,但是讨论的对象都局限于一个投资期.现在准备讨论当投资期不止一个时的风险衡量的方法,并建立在各个投资期状态之间服从Markov链时的模型.提出转移熵的概念并讨论了不同时期风险熵的关系与性质.最后给出了仿真说明了模型在实际中的应用,结果表明了模型的有效性.
风险度量 项目投资风险 转移熵 条件熵 Markov链
俞静 王作春
北京理工大学管理与经济学院,北京,100081
国内会议
成都
中文
153-158
2005-10-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）