稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用

摘要：

本文首先对沪、深股指进行正态性检验,得出两市都不符合有效市场假说,然后采用STABLE软件对沪、深股指样本数据进行稳定分布的拟合.结果表明,稳定分布较正态分布更能够描述股指的分布,最后基于股指的稳定分布特征,计算了两市股指的VaR计算.

关键词： VaR 正态性检验 稳定分布 股指收益率

作者: 周星 崔利荣 张晨宇

作者单位: 北京理工大学,管理与经济学院,北京,100081

会议类型: 国内会议

会议名称: 全国第九届企业信息化与工业工程学术会议

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 213-217

在线出版日期: 2005-10-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）