用VaR度量固定收益债券的市场风险

摘要：

主要探讨固定收益证券的市场风险量化方法.在对债券合理定价的基础上,引入新型的VaR风险监管方法,对债券的市场风险进行定量分析。

关键词： 固定收益债券 风险价值 VaR风险监管 凸性 债券定价

作者: 陈国栋

作者单位: 华北水利水电学院经济管理系

会议类型: 国内会议

会议名称: 第10届计算机模拟与信息技术会议

会议地点: 厦门

会议语种:中文

页码: 197-199

在线出版日期: 2005-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）