基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型

摘要：

本文研究了在给定目标损失权重与不同置信水平下的多目标条件风险值问题.定义了α-VaR、α-CVaR损失值以及α-CVaR损失值的等价函数,给出了CVaR优化问题,证明了CVaR优化问题的解可以通过求解等价函数构成的优化问题近似得到.

关键词： 信用风险 损失函数 管理数学

作者: 孟志青 虞晓芬 蒋敏 庄彬 曾丽萍

作者单位: 浙江工业大学经贸管理学院,杭州,310032

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国优选法统筹法与经济数学研究会第七次会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会

会议地点: 青岛

会议语种:中文

页码: 206-208

在线出版日期: 2005-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）