中国证券市场的混沌动力学特征研究

摘要：

本文采用特殊的对数线性趋势消除法处理数据、使用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数以及其它混沌系统的科学判据,对我国证券市场的混沌动力学结构做出了严谨的分析。结果表明，中国股市具有显著的非线性混沌特征,并且阐明了证券市场混沌效应的经济含义与应用价值。

关键词： 证券市场 混沌效应 管理数学

作者: 李红权 马超群 邹琳

作者单位: 湖南师范大学商学院,长沙,410081

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国优选法统筹法与经济数学研究会第七次会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会

会议地点: 青岛

会议语种:中文

页码: 194-200

在线出版日期: 2005-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）