基于熵原理的证券投资基金绩效综合评价研究

摘要：

本文通过综合考虑,构建了证券投资基金的绩效评价体系.特别针对指标权重的确定问题,提出了基于广义最大熵原理和优化理论的新赋权方法.并以此对2000年底前成立的29只积极管理的基金进行了排序分析,结果表明了该方法的合理性.

关键词： 证券投资 投资基金 绩效评价 管理数学

作者: 王里克 舒华英 刘秀新

作者单位: 北京邮电大学经济管理学院,北京,100876

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国优选法统筹法与经济数学研究会第七次会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会

会议地点: 青岛

会议语种:中文

页码: 189-193

在线出版日期: 2005-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）