中国股市收益率稳定分布实证分析

摘要：

本文应用Nolan的稳定分布分析程序对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率的分布状况进行研究.结果表明:用正态分布对沪深股市收益率的分布状况进行描述是不合适的,而用稳定分布进行描述是比较恰当的;用稳定分布来描述沪深股市收益率的波动性,在涨跌停板制度实施后,有较高的精度.

关键词： 金融市场 股市收益 管理数学

作者: 卢方无

作者单位: 郑州大学商学院,郑州,450052

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国优选法统筹法与经济数学研究会第七次会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会

会议地点: 青岛

会议语种:中文

页码: 172-175

在线出版日期: 2005-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）