独立成分分析算法及其在外汇分析中的应用

摘要：

独立成分分析已经成功的在股票等金融方面得到应用,并被证明能对金融市场的驱动机制和股价波动的潜在因素进行挖掘,近年来一直受到国内外专家学者的广泛重视.从信息论和最优化的角度系统地介绍了独立成分分析算法,并结合国际外汇市场,用独立成分分析法对几种即期汇率进行了相应的分析,最后简要地探讨了独立成分分析应用到外汇市场中的优势及下一步研究方向。

关键词： 信息论 独立成分分析 外汇市场 即期汇率 金融市场 驱动机制

作者: 吴逊 席斌

作者单位: 厦门大学,模式识别与智能系统研究所,福建,厦门,361005

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十六届中国神经网络大会(CNNC2006)暨首届中国人工免疫系统专题会议(CAISC06)

会议地点: 哈尔滨

会议语种:中文

页码: 601-606

在线出版日期: 2006-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）