用DEA方法确定投资组合方式

摘要：

本文将证券的收益等量作为输出,证券的风险等量作为输入,用数据包络分析方法给出确定单期有效证券的最优投资组合及多期证券最优投资组合方式,最后给出DEA方法在中国证券市场上有效组合的确定的例子分析.

关键词： 投资组合 数据包络分析 相对有效性 证券市场

作者: 崔玉泉 马立杰 孙玉军

作者单位: 山东大学数学与系统科学学院,济南,250100 山东积成电子有限公司,济南,250000

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国科协青年学术会议—现代工业工程与管理研讨会

会议地点: 安徽马鞍山

会议语种:中文

页码: 333-337

在线出版日期: 2006-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）