国际汽油价格动力学特征和记忆机制的实证研究

摘要：

根据新加坡含铅汽油和鹿特丹汽油价格的真实时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了国际产品油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下上述二市场汽油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为三个阶段;引入V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度.

关键词： 国际汽油价格 重标极差分析 Hurst指数 分形特征 长期记忆性

作者: 何凌云 郑丰

作者单位: 中国科技大学管理学院,合肥,230026;中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080 北京交通大学管理学院,北京,100044

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国科协青年学术会议—现代工业工程与管理研讨会

会议地点: 安徽马鞍山

会议语种:中文

页码: 425-429

在线出版日期: 2006-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）