基于IE”连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型

摘要：

操作风险是银行业需要面临的主要风险之一,在度量操作风险的问题上,运用定量定性方法的结合来衡量操作风险日益取代通过操作手册或者风险清单来进行管理的方法,这也是IT技术的发展以及银行操作自动化程度不断提高的结果.本文首先介绍了新的巴塞尔协议所确定的操作风险度量方法以及前人在这一方面的研究成果,引入”沃尔评分法”,结合IE”连续改善”的思想建立适合度量我国商业银行操作风险的定量模型,通过实证表明该模型是适合度量国内商业银行操作风险.

关键词： 商业银行 操作风险 定量模型 巴塞尔协议

作者: 张晨 胡丹

作者单位: 合肥工业大学管理学院,合肥,230009

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国科协青年学术会议—现代工业工程与管理研讨会

会议地点: 安徽马鞍山

会议语种:中文

页码: 402-406

在线出版日期: 2006-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）