用退火遗传算法求解投资组合问题

摘要：

针对概率准则意义下的组合投资问题,提出了一种基于遗传算法和模拟退火的混合算法,模拟退火采用串行优化结构,遗传算法采用群体并行搜索.与遗传算法结合后的模拟退火成为并行算法,同时模拟退火作为一种自适应变概率的变异操作,增强并且补充了遗传算法的进化能力.给出了混合算法的实现过程.仿真计算表明,混合算法较遗传算法有更强的全局和局部搜索能力,以及更高的计算效率.为组合证券投资者提供了一种实用的决策方法.

关键词： 组合证券投资 遗传算法 模拟退火 混合算法

作者: 王竹芳 钟圣俊

作者单位: 沈阳工业大学管理学院,辽宁,沈阳,110023 东北大学材料冶金学院,辽宁,沈阳,110004

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国科协青年学术会议—现代工业工程与管理研讨会

会议地点: 安徽马鞍山

会议语种:中文

页码: 218-222

在线出版日期: 2006-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）