使用Crystal Ball进行期权定价的计算机仿真
生活中有许多随机性和不确定性问题,有些问题很难用解析的数学模型来解决.计算机仿真利用计算机模拟整个流程或系统的运作来处理不确定性,已经成为管理科学的一门关键技术.CrystalBall软件是一个强有力的计算机仿真工具,它可以为管理者提供决策支持.本文介绍了使用CrystalBall软件解决一个期权定价问题的具体过程及其仿真结果,并使用Black-Scholes公式来验证该仿真结果.从中可以看出使用计算机仿真技术可以处理现实生活中的很多不确定性问题,以及这种技术的不足之处.
计算机仿真 决策支持 期权定价 Crystal Ball软件
叶向 杨永艳
中国人民大学,信息学院,北京,100872
国内会议
北京
中文
172-174
2005-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）