一种多重分形股票指数预测算法研究

摘要：

近年许多学者利用多重分形方法来预测金融指数变化,但多重分形谱参数与指数的关联度随着时间的推移而减弱,因而预测效果不理想.本文提出了基于加权的多重分形股指预测模型,基于该模型提出了累积多重分形谱参数权重随时间变化的算法,增强了累积多重分形谱参数与指数变化的相关性,该算法具有较好的适应性和预测效果.

关键词： 人工智能 信息经济 多重分形 股票指数

作者: 许为群

作者单位: 中国人民大学,信息学院,北京,100872

会议类型: 国内会议

会议名称: 信息系统协会中国分会第一届学术年会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 492-495

在线出版日期: 2005-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）