非线性混沌经济时序的动力学性质分析

摘要：

本文利用时间序列分析方法对混沌时间序列的动力学性质进行了研究。文章以股票市场为例介绍了证券市场的动力学复杂性--混沌性质、分形特征等。讨论了股市混沌的判定、股市的关联维数的计算以及经济系统混沌临界点的确定方法,为股市价格波动的短期预测奠定了基础。

关键词： 时间序列分析 非线性混沌 经济时序 混沌临界点

作者: 王凤兰 闻邦椿

作者单位: 沈阳大学机械工程学院,辽宁沈阳,110044;东北大学机械工程与自动化学院,辽宁沈阳,110004 东北大学机械工程与自动化学院,辽宁沈阳,110004

会议类型: 国内会议

会议名称: 第八届全国振动理论及应用学术会议

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 369-373

在线出版日期: 2003-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）