一类最优投资决策模型

摘要：

本文针对一类风险投资问题建立决策模型,实现了投资组合方案的最优设计.首先建立多目标规划模型,进而采用变目标为约束的求非劣解方法将其改化为单目标线性规划模型,并提出了可行域划分的新算法对其求解,经大量计算,得出了风险-收益曲线,据此,投资者可以选择最优的投资组合方案.从运行结果看,与实际情况相吻合,足以证明模型具有较高的可靠性.

关键词： 投资组合方案 多目标规划 数学模型 风险投资

作者: 汪民乐 高晓光

作者单位: 第二炮兵工程学院,西安,710025 西北工业大学六系,西安,710072

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国电子学会第八届青年学术年会暨中国电子学会青年工作委员会成立十周年学术研讨会

会议地点: 合肥

会议语种:中文

页码: 233-238

在线出版日期: 2002-08-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）