证券投资组合的随机最优化模型

摘要：

现代证券投资组合理论综合考虑了预期收益和风险,研究如何使预期收益最大化的同时风险最小化.本文是在Markowitz现代投资组合理论的基础上,建立了证券投资组合的随机相关机会规划模型,并讨论了综合随机模拟、遗传算法和模拟退火算法的混合智能算法对此模型的求解.本文所建立的模型和算法为证券投资组合提供了一个新的思路.多的指标层评价因素合成为”企业核心竞争力总评价值”,用来评价企业的核心竞争力水平.

关键词： 证券投资组合 随机规划 最优化模型 遗传算法 混合智能算法

作者: 朱传华 向晋乾 邵晓敏 骆建文

作者单位: 上海交通大学安泰管理学院(上海)

会议类型: 国内会议

会议名称: 第三届不确定系统年会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 531-536

在线出版日期: 2005-08-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）