基于熵的项目投资风险的Markov分析

摘要：

对于多项目单期优化模型已经有了比较满意的结论,现在已有研究基础上讨论一种基于净现值和净现值成本的多项目多期投资组合优化的双目标随机机会约束模型,并且提出了一种集随机模拟、改进的神经网络与遗传算法于一体的人工智能算法,结合一种能够实时调整权数的评价函数法,从而对模型进行有效求解.最后,值仿真说明了模型的合理性与算法的有效性.

关键词： 项目投资风险 目标优化模拟 评价函数 人工智能算法 随机机会约束

作者: 俞静 甘仞初

作者单位: 北京理工大学管理与经济学院(北京)

会议类型: 国内会议

会议名称: 第三届不确定系统年会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 383-390

在线出版日期: 2005-08-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）