对投资组合选择的Telser安全-首要模型的一些讨论

摘要：

安全-首要模型是现代金融学中投资组合选择的三种主要模型之一,而Telser提出的安全-首要模型(TSF模型)又是其中的代表.本文主要对一般情形、含无风险资产和含外生负债三种情况下的TSF模型用直观解法求解,并对其最优解、可行解的存在性条件进行详细讨论,另外还提出一些值得进一步研究的问题.

关键词： 双层规划 多目标函数 投资组合 金融学 亏损约束

作者: 李仲飞 陈国俊

作者单位: 中山大学岭南学院;中山大学金融工程与风险管理研究中心(广东广州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 第三届全国决策科学多目标决策研讨会

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 69-78

在线出版日期: 2005-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）