R/S分析在投资策略有效性研究中的应用

摘要：

本文利用分形维讨论证券投资策略的有效性问题.本文的研究表明,分形维与证券投资策略的有效性之间存在相关性,一般来说,当股票收盘价序列的分形维变较小或较大时,则该股票的指标最优策略有效的概率较大.

关键词： 投资策略 有效性分形维 时间序列

作者: 石森昌

作者单位: 天津社会科学院经济社会预测研究所(天津)

会议类型: 国内会议

会议名称: 第三届全国决策科学多目标决策研讨会

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 490-497

在线出版日期: 2005-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）