多目标条件风险值问题的等价定理

摘要：

本文研究了一类多目标条件风险值问题等价值定理,我们引入了多个损失函数在对应的置信水平下关于一人证券组合的α-VaR损失值(最小信用风险值)和α-VaR损失值(最小信用风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量)概念,为了求得α-VaR损失值下的弱Pareto有效期,我们证明了它等价于求解另一个多目标规划问题的Pareto有效解,这样使得问题的求解变得简单.

关键词： 信用风险 损失函数 等价定理 有效解

作者: 蒋敏 胡奇英 孟志青

作者单位: 西安电子科技大学经济管理学院(陕西西安) 上海大学国际工商与管理学院(上海) 浙江工业大学经贸管理学院(浙江杭州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 第三届全国决策科学多目标决策研讨会

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 42-46

在线出版日期: 2005-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）