用CVaR度量电力市场的金融风险

摘要：

CVaR是VaR的修正模型,它克服了VaR存在的两大缺陷,是更加完善的风险管理工具.本文用CVaR历史模拟方法计算了实际电力系统的短期电价风险,并与VaR历史模拟方法进行比较.本文还提出了度量购电商在电力市场中购电风险的CVaR投资组合优化模型.

关键词： 电力市场 金融风险 电力系统 电价风险

作者: 徐惠妍 管霖

作者单位: 华南理工大学电力学院(广州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国高等学校电力系统及其自动化专业第20届学术年会

会议地点: 郑州

会议语种:中文

页码: 1525-1527

在线出版日期: 2004-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）