远期市场和一类最优投资组合问题

摘要：

着重讨论了将远期作为投资工具来实现金融市场中的投资活动的问题.与通常所用的自融资策略不同,本文所运用的复制策略是非自融资的.文中我们建立了集合GF<,F>与GF的一一对应关系,并运用这种关系求解了一业最优投资组合问题.

关键词： 投资组合 最优组合 金融市场

作者: 张鸿雁 肖燏

作者单位: 中南大学数学学院(长沙)

会议类型: 国内会议

会议名称: 第六届中国青年运筹与管理学者大会

会议地点: 秦皇岛

会议语种:中文

页码: 122-128

在线出版日期: 2004-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）