序次PROBIT模型在银行债项等级预测中的应用研究

摘要：

国内文献中对银行债项(或贷款)风险等级评估方法的研究,很少涉及对债项风险等级动态变化的研究,本文通过极大似然法建立起序次PROBIT模型,进行银行债项(或贷款)风险级别预测和贷款风险等级转移矩阵的计算,检验结果表明,该模型可用于银行债项(或贷款)风险等级的动态分析,对国内商业银行准备金计提、贷款定价具有重要的指导意义.

关键词： 风险等级 序次PROBIT 转移概率 预测 银行债项

作者: 方洪全 曾勇 何佳

作者单位: 电子科技大学管理学院(成都) 香港中文大学财务学系(香港新界沙田)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国运筹学会第七届学术交流会

会议地点: 青岛

会议语种:中文

页码: 539-545

在线出版日期: 2004-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）