CVaR与供应链的风险管理
本文首次引入CVaR作为风险度量工具对一个制造商的供应合同进行建模和风险分析.采用动态规划方法对制造商的最优订货决策进行求解,并着重分析风险对于制造商最优订货决策的影响.主要结论如下:(1)制造商考虑风险时的最优定货数量小于不考虑风险时的最优定货数量;(2)最优订货数量随着制造商对风险厌恶程度增大而减少.本文的研究结果不仅从理论上刻画风险对于制造商最优订货决策的影响,同时也为实际管理者在考虑风险情况下进行决策提供参考依据.
供应链管理 风险分析 CVaR 供应合同 动态规划 信息更新 管理模式
吴军 汪寿阳
中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室(北京)
国内会议
青岛
中文
633-639
2004-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）