方差-协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合

摘要：

讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺撼.

关键词： Markowitz均值-方差模型 主成分分析 两基金定理 证券投资

作者: 苏咪咪 叶中行

作者单位: 上海交通大学数学系和现代金融研究中心(上海)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国运筹学会第七届学术交流会

会议地点: 青岛

会议语种:中文

页码: 286-291

在线出版日期: 2004-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）