证券投资组合的相对极小极大方法
本文讨论了无概率假设的不确定性状态的投资组合问题.提出了不完全信息下证券投资组合的一种线性规则方法-相对极小极大方法,它是一种基于相对风险的度量方法.我们讨论了几种不完全信息下的情形,并提出了相应的投资组合相对极小极大分析原则.文中进一步阐述了相对极小极大方法与Markowitz的均值-方差方法和其它的方法之间的关系.
相对风险 极小极大方法 均值-方差(MV) 线性规划 证券投资组合
朱奉云 邱菀华
北京航空航天大学经济管理学院(北京)
国内会议
中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会
昆明
中文
170-174
2002-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)