应用内点算法求解效用函数意义下证券组合有效选择问题

摘要：

在投资活动中,每个投资者都有自己对收益和风险的偏好程度,即投资者要依据自己的效用最大化来进行投资.那么,投资者如何确定自己的一条无差异曲线,使他的最佳资产组合正好落在这条无差异曲线上?一个简单的办法是根据投资者效用极大化作为目标函数,本文运用内点算法解决了这样一个二次规划的问题.

关键词： 证券组合 内点算法 二次规划 效用函数 有效选择

作者: 杨国梁 黄思明

作者单位: 中科院科技政策与管理科学研究所(北京)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会

会议地点: 昆明

会议语种:中文

页码: 300-303

在线出版日期: 2002-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）