一种新型的期权定价模型—PD模型

摘要：

本文在偏态分布的基础上,给出了正常市况市场及红利分配条件下美式、欧式期权定价的一种新型解析模型(PD模型);进而通过解析方式证明衍生商品可以降低市场风险、期权执行价格在到期日之前往往高于标的资产价格等重要结论.

关键词： 偏态分布 期权定价 PD模型 解析公式

作者: 戴锋 侯风华 梁玲

作者单位: 郑州信息工程大学管理科学系(河南郑州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会

会议地点: 昆明

会议语种:中文

页码: 245-248

在线出版日期: 2002-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）