多重分形分析在经济中的应用

摘要：

多重分形(Multifractal)最早是用来研究湍流的,近年人们也用它研究时间序列、DNA序列和外汇模型等等.我们将用它来检验证券市场的股票指数模型,它是一个检验股票价格是否服从随机游走假设的比较简单的模型.利用它还能来发现证券市场的突变点临界点和建立新的资本资产组合理论.

关键词： 资本资产组合理论 多重分形 临界点 证券市场 股票指数模型

作者: 林勇 赵国庆 喻祖国

作者单位: 中国人民大学信息学院(北京) 澳大利亚昆士兰理工大学统计与工业数学中心,中国湘潭大学数学系

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会

会议地点: 昆明

会议语种:中文

页码: 233-235

在线出版日期: 2002-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）