会议专题

条件VaR理论的应用与研究

本文是在假定股票的价格和收益率服从二维正态分布的基础上,对条件VaR进行研究.首先,利用条件分布的理论,推倒出在给定一定股票价格时,股票收益率的条件分布;然后,在此基础上,进一步推倒出条件VaR的一般计算公式;最后,根据沪深两市的实际股票数据进行了实证计算.

条件VaR 股票价格 股票收益率 统计分布特征

肖春来 柴文义 扬威

北方工业大学,理学院(北京)

国内会议

中国现场统计研究会2003年学术年会

郑州

中文

264-268

2003-08-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)