条件VaR理论的应用与研究
本文是在假定股票的价格和收益率服从二维正态分布的基础上,对条件VaR进行研究.首先,利用条件分布的理论,推倒出在给定一定股票价格时,股票收益率的条件分布;然后,在此基础上,进一步推倒出条件VaR的一般计算公式;最后,根据沪深两市的实际股票数据进行了实证计算.
条件VaR 股票价格 股票收益率 统计分布特征
肖春来 柴文义 扬威
北方工业大学,理学院(北京)
国内会议
郑州
中文
264-268
2003-08-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
条件VaR 股票价格 股票收益率 统计分布特征
肖春来 柴文义 扬威
北方工业大学,理学院(北京)
国内会议
郑州
中文
264-268
2003-08-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)