运用概率神经网络进行企业信用风险评估
企业的信用风险评估主要是通过基于会计指标的信用特征推出该企业的信用风险,然而企业的会计指标与信用风险之间往往表现出非线性的特征,这为信用风险建模带来极大困难,神经网络较适于描述这种指标间的非线性特征.本文主要通过概率神经网络在评估企业信用风险中的表现以及和其他方法的比较,阐述这种方法的重要作用,最后给出概率神经网络在国内上市公司的实证结果.
概率神经网络 企业信用 信用风险评估
邓宇翔 鲁炜 黄敏
中国科学技术大学商学院(合肥) 中国科学院科技政策与管理科学研究所(北京)
国内会议
中国优选法统筹法与经济数学研究会2003第五届中国管理科学年会
上海
中文
412-415
2003-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)