信用风险中的违约相关性及其特征分析

摘要：

信用资产之间的违约相关性对组合风险有重要影响,正确的认识和把握违约相关性,已成为有效管理信用风险的重要前提.本文首先介绍了违约相关性产生的原因,在此基础上对违约相关性的特征进行分析,并得出了对实际的风险管理工作有指导意义的结论.

关键词： 违约相关性 组合风险 联合转移概率 信用风险

作者: 刘玉刚 王元月 曹圣山

作者单位: 中国海洋大学经济学院(青岛)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国优选法统筹法与经济数学研究会2003第五届中国管理科学年会

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 259-262

在线出版日期: 2003-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）