最佳投资组合的稳定性及其实证分析

摘要：

建立组合投资的多目标决策模型,将投资者的收益-风险偏好程度量化,提出一种从品种选择、参数确定、模型建立到确定最佳组合的系统的投资方法.实证研究了最佳投资组合关于投资者的收益-风险偏好程度的稳定性,由此证明,对于不同投资风格的投资者,相应的最佳投资组合的调整直观且简便易操作.

关键词： 净资产收益率 投资组合 多目标决策 风险偏好

作者: 曹圣山 王元月 徐振华

作者单位: 中国海洋大学数学系(山东青岛) 中国海洋大学经济学院(山东青岛)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国优选法统筹法与经济数学研究会2003第五届中国管理科学年会

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 236-239

在线出版日期: 2003-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）