Monte-Carlo方法在电力市场短期金融风险评估中的应用

摘要：

电力市场中电价的高度波动带来了巨大的电价风险,对电力市场中的金融风险进行评估具有重要的现实意义.蒙特卡罗方法应用于电力市场风险计算的困难在于电力市场风险因子之间具有较大的相关性,本文引入电价-竞价负荷关系曲线建立风险评估模型,并结合浙江电力市场实际运行数据进行评估.计算结果表明该模型是可行的,对传统VaR计算方法在电力市场中应用具有参考价值.

关键词： 电力市场 电价风险 VaR 金融风险评估 蒙特卡罗方法

作者: 陈建华 周浩

作者单位: 浙江大学电气工程学院(杭州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2003年全国高等学校电力系统及其自动化专业第十九届学术年会

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 1918-1921

在线出版日期: 2003-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）