分析法在电力市场金融风险分析中的应用

摘要：

随着世界各国电力工业商业化运营及建立电力市场的步伐明显加快,由市场交易电价剧烈波动导致的金融风险越来越为各市场参与者所关注.为了帮助监管部门有效地管理市场行为,准确预测电力市场金融风险就变得十分紧迫和重要.本文考虑到影响电力公司毛利润的各种因素及它们之间的相关性,提出了计算电力市场VaR的分析法—Delta类模型,并结合浙江省的具体情况,给出了某一天相应的计算结果.

关键词： 电力市场 金融风险 分析法 相关性 毛利润

作者: 张富强 周浩

作者单位: 浙江大学电力经济研究所(杭州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2003年全国高等学校电力系统及其自动化专业第十九届学术年会

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 1803-1807

在线出版日期: 2003-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）