电力市场中发电机组收益的风险值VAR计算

摘要：

本文提出了机组收益的马尔科夫过程分析方法,建立了一般维纳过程中ITO过程模型.应用蒙特卡罗方法对机组的峰、平、谷时段1小时后的收益分别进行了1000次模拟,得出了机组的利润概率分布,在此基础上计算了发电机组的风险值.

关键词： 马尔科夫过程 蒙特卡罗模拟 收益 风险值 发电机组 电力市场

作者: 刘一丹 邱永生 魏萍 李扬

作者单位: 东南大学电气工程系(江苏南京)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2003年全国高等学校电力系统及其自动化专业第十九届学术年会

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 2023-2027

在线出版日期: 2003-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）