用差分法与超松弛迭代法求高维FPK方程的稳态解
本文用不同精度的差分格式将高维稳态FPK方程离散化为线性代数方程组,然后用超松弛迭代法求解该线性代数方程组得到FPK方程的稳态解,研究了典型的二维及四维系统的稳态响应,讨论了不同的差分格式、网格密度及超松弛因子对求解精度及收敛速度的影响,指出当系统的扩散矩阵奇异时,需取较小的超松弛因子;而当系统的扩散矩阵非奇异时,可取较大的超松弛因子.算例表明,该算法具有简洁、节省存储量且精度高的特点,是研究高维FPK方程稳态解的有效算法.
差分法 超松弛迭代法 高维FPK方程 线性代数方程组 随机过程 转移概率密度
黄志龙
浙江大学力学系(杭州)
国内会议
北京
中文
165-171
2003-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)