证券收益不确定情形下的动态风险度量问题

摘要：

以倒向随机微分方程为工具,针对金融市场中的动态风险度量问题,给出了一种新的解决方法.利用该方法不但得到了对风险的精确度量,而且获得了相应的最优投资目标和最优投资策略.

关键词： 倒向随机微分方程 动态风险 金融市场 精确度量

作者: 嵇少林 崔华良

作者单位: 山东大学数学与系统科学学院(济南) 山东省中医药学校

会议类型: 国内会议

会议名称: 2001中国控制与决策学术年会

会议地点: 西安

会议语种:中文

页码: 769-772

在线出版日期: 2001-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）