基于Multi_Agent的股市经济系统建模与分析
从证券市场的微观结构入手,建立了基于Multi_Agent的股市经济模型.分析了系统的演化行为以及在系统演化过程中交易者数量的动态变化,计算了具有不同股民数量和不同学习策略的股价时间序列的混沌指数.计算表明,股市经济系统是混沌系统,且其混沌程度不受股民数量与学习策略复杂程序的影响.研究了市场流动性与系统复杂性之间的关系,通过实验证明了市场流动性是系统复杂性长期维持的必要条件.
Multi_Agent 股票市场 混沌度 李雅普诺夫指数 关联维 赫斯特指数 股市经济模型
杨春霞 周涛 周佩玲 刘隽
中国科学技术大学电子科学与技术系(安徽合肥)
国内会议
安徽合肥
中文
596-601
2003-07-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)