一类最优投资组合和消费率选择问题

摘要：

讨论了一类一个投资者在只有两种不同投资选择——股票和外汇存款情形下的最优投资组合和消费率的选择问题,对”绝对风险厌恶(HARA)”情形的效用函数,给出了明确的最优投资组合和消费率.

关键词： 最优投资组合 绝对风险厌恶 金融资产 最优控制 消费率

作者: 王光臣 吴臻

作者单位: 山东大学数学与系统科学学院(济南)

会议类型: 国内会议

会议名称: 第二十二届中国控制会议

会议地点: 宜昌

会议语种:中文

页码: 151-154

在线出版日期: 2003-08-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）