寿险保费收入的时间序列预测

摘要：

将时间序列分析方法用于寿险保费收入的短期预测,使用逐步自回归(STEPAR)方法、Additive-Winters方法、ARIMA模型等多类时间序列模型进行比较,基于残差分析、信息准则以及检验数据,以得到稳定的模型,并基于此模型给出12个月的短期预报.

关键词： 时间序列 季节因子 预测 寿险保费收入

作者: 赵艳桃 崔梅萍

作者单位: 中国矿业大学基础科学学院(北京)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国控制与决策学术年会

会议地点: 黄山

会议语种:中文

页码: 793-795

在线出版日期: 2004-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）