竞争条件下公司最优投资策略纳什均衡分析

摘要：

通过建立投资概率是临界值的函数模型,在不确定条件和不同信息结构下,根据期权博弈理论研究了一个或多个公司的最优投资策略纳什均衡解.用MATLAB语言对示例进行仿真分析,画图说明了参数变化对投资策略的影响.

关键词： 实物期权 不可逆投资 博弈论 不确定性 最优投资策略 纳什均衡分析

作者: 孟力 王崇喜 汪定伟 张爱玲

作者单位: 东北大学信息科学与工程学院(辽宁沈阳);沈阳工业大学管理学院(辽宁沈阳) 沈阳工业大学管理学院(辽宁沈阳) 东北大学信息科学与工程学院(辽宁沈阳)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国控制与决策学术年会

会议地点: 黄山

会议语种:中文

页码: 714-716,720

在线出版日期: 2004-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）