多分辨小波网络及在股市预测中的应用

摘要：

以小波理论的多分辨分析为基础,指出了由尺度函数和小波函数的多分辨小波网络的优点,探讨了基于多分辨小波网络的非线性时间序列预报模型及在股市短期预报中的应用.经实例验证,该多分辨小波网络预测模型能有效地提高预测精度,预测结果优于人工神经网络和AR线性模型.

关键词： 多分辨小波网络 非线性时间序列 股市预测 尺度函数 小波函数

作者: 吕淑萍 李强

作者单位: 哈尔滨工程大学自动化学院(黑龙江哈尔滨)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国控制与决策学术年会

会议地点: 黄山

会议语种:中文

页码: 655-657

在线出版日期: 2004-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）