神经网络模型在金融市场预测中的应用

摘要：

建立了一个利用BP人工神经网络对证券市场的股份指数进行预测的模型.该模型采用5年的上证A股指数、成效金额和一些宏观经济指标作为学习训练数据,并以2002年的股指、成交金额和经济指标作为检验数据.预测结果证明,所建立的证券市场神经网络模型具有较高的预测精度.

关键词： 证券市场 神经网络 预测 股份指数

作者: 潘永泉 杨晓

作者单位: 北京科技大学管理学院(北京)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国控制与决策学术年会

会议地点: 黄山

会议语种:中文

页码: 545-547

在线出版日期: 2004-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）