期货套期保值与套期保值比率研究

摘要：

本文利用两次最小二乘估计推广了文<””1””2””3”>中套期保值比率的计算公式,得到组合套期保值的最优套期保值比率(2.14)是关于时间t的函数,从而可通过动态的调整套期保值比率,使套期保值的效果达到最优.

关键词： 期货 套期保值 套期保值比率 基差 最小二乘估计

作者: 高玉景 焦桂梅

作者单位: 兰州大学数学系(兰州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 第五届中国青年运筹与管理学者大会

会议地点: 大庆

会议语种:中文

页码: 427-431

在线出版日期: 2003-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）