有交易成本的保险基金投资研究

摘要：

本文首先讨论保险基金投资的重要性和必要性,然后,利用保费收取与保险赔付间的时滞,对保险基金投资的总收益和总风险进行分析,建立考虑承保风险,交易成本,并兼顾总收益与总风险的保险基金投资模型,并给出了最优投资比例公式.这对保险人进行保险基金投资有重要的理论与实践意义.最后,通过释例进行了说明.

关键词： 承保风险 保险基金投资 保险赔付 最优投资比例

作者: 荣喜民 夏江山

作者单位: 天津大学理学院数学系;南开大学天津大学刘徽应用数学中心

会议类型: 国内会议

会议名称: 第五届中国青年运筹与管理学者大会

会议地点: 大庆

会议语种:中文

页码: 138-144

在线出版日期: 2003-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）