用遗传算法求解β约束的证券组合投资模型

摘要：

把证券投资预期收益率作为区间内的随机值处理,以证券组合收益率极大化为目标,建立了β约束的组合证券投资优化决策模型,并用实例说明了怎样用遗传算法求解模型.

关键词： 证券组合 遗传算法 β约束 优化决策模型

作者: 廖福元 黄国石

作者单位: 厦门大学自动化系(福建厦门)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2003中国控制与决策学术年会

会议地点: 秦皇岛

会议语种:中文

页码: 335-337

在线出版日期: 2003-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）